В Испании немного запретных тем, и происхождение/национальность не входит в их число. Тем более, в испаноязычном мире гражданство и национальность обозначаются одним словом nacionalidad и не различаются: раз у тебя русский паспорт, ты русский, и неважно откуда родом твои родители.
Если вы все же хотите подчеркнуть свое происхождение, употребите выражение de origen:
Soy española, pero de origen ruso – Я испанка, хотя по происхождению русская
Как правило, испанцы гордятся своим местом рождения и ставят его выше принадлежности к стране: в первую очередь, они – андалузцы, каталанцы или мадридцы, а уж потом – испанцы.
Чтобы спросить о происхождении, задайте вопрос:
– ¿De dónde es? – Откуда Вы родом?
– ¿De dónde eres? – Откуда ты родом?
А в анкетах напротив пункта nacionalidad пишите ваше гражданство в женском роде (не забывая, что слова, оканчивающиеся на –dad, женского рода!).